商業銀行道德風險

『壹』 如何應對商業銀行的經營風險

商業銀行在其經營過程中面臨的風險種類繁多，按影響商業銀行經營的內部及外部因素可以將商業銀行經營風險分為內部風險和外部風險。 ( 一) 商業銀行經營活動的內部風險 1 流動性風險 流動性風險是指銀行不能到期支付債務或滿足臨時提取存款的需求而使銀行蒙受信譽損失或經濟損失甚至被擠兌倒閉的可能性。客戶的流動性需求主要表現為存款人的提存和借款人的融資、貸款需求。由於客戶未來的提存需求和貸款需求難以預料，銀行可以立即支付的現金可能不足以滿足支付需求，這時就會出現流動性風險，嚴重的流動性風險會導致銀行破產。 2 資本風險 資本風險是指銀行資產質量差或銀行經營總體風險大，而銀行擁有的資本金較少，達不到金融管理當局或《巴塞爾協議》規定的資本與加權風險資產的比率所引起的風險。資本是抵禦風險的最後一道防線。銀行的各種資產損失及表外業務的損失都要從銀行資本中所提的呆帳准備和其它准備金中沖銷。當銀行的壞帳很多，或表外業務出現較大虧損(如被擔保人違約衍生工具的交易出現大量虧損等)， 這時銀行資產的市場價值就可能低於銀行負債的市場價值，即資不抵債，若無充足的資本彌補或沖銷虧損銀行就只得宣告破產。 3 管理風險 管理風險是由管理者素質與能力等因素引起的風險，它具體可分為以下三種 一是戰略風險。戰略風險是指銀行高級主管由於自身素質 (管理能力、經驗、洞察力) 的局限，在制定銀行未來發展的重大決策時，出現偏差或失誤而引起的風險。 二是組織風險。組織風險是由於銀行管理者組織管理水平低下所引致的風險。該風險主要表現在銀行的組織管理工作雜亂無章、人浮於事；人員的安排、工作的銜接等都缺乏合理的安排；管理者未能充分調動各部門、各環節幹部員工的積極性；無法協調所屬部門有效地開展各項工作或業務，由此對銀行的工作和業務帶來不利影響或損失。 三是能力風險。能力風險是指銀行的經營管理者因不具備經營管理銀行所需的足夠的知識與能力所引起的風險。 4 營運風險 營運風險是指在銀行營運過程中，由於技術設備出現問題或操作人員、管理人員的失誤或犯罪引起的風險。它主要分為以下三種： 一是清算風險。清算風險是指銀行在代理客戶的資金劃付和銀行自身對外結算、清算過 程中造成損失的可能性。 二是技術風險。技術風險有兩種類型：一種表現為在技術進步的條件下，現存的銀行服務系統由於技術設備陳舊而不能有效運作所產生的風險；另一種表現為在計算機廣泛應用的條件下，未能有效地監督和防範技術發展中的紕漏而產生的風險。 三是犯罪風險。犯罪風險是指銀行營運過程中由於犯罪行為引起的風險。它主要表現為內部犯罪行為與外部犯罪行為以及內外勾結犯罪三大類。 5 道德風險 道德風險是指由於經營者或參與市場交易人士在得到來自第三方面的保障之下，所作的 (商業)決定即使帶來損失，也無須完全承擔責任或可以通過其他方式獲得補償，致使其傾向於做出風險較大的決策，以博取更大收益。 ( 二)商業銀行經營活動的外部風險 所謂外部風險是指由於商業銀行外部經濟因素變化給其造成的風險對於銀行來說外部環境風險屬於不可控制的風險可分為以下幾種： 1 法律風險 法律風險在發達國家主要表現為立法風險。立法風險是指由於法律條文改變而對銀行經營產生的風險對於我國的商業銀行而言法律風險。主要的表現形式是法制環境不健全；與銀行經營直接或間接有關的法律不完整、不細化、不配套；有些法律與相關的政策、規定互相矛盾；無法可依和有法不依、有法難依的現象大量存在。法律本身不完整和法制環境不健全使得銀行債權不能得到有效的法律保障。 2 體制風險 體制風險是指政府改變管理行為與條例，從而使銀行處於相對不利的競爭地位的風險。對我國商業銀行而言，體制風險較多的表現為政策干預風險。 3 經濟風險 經濟風險是指國家或地區的經濟運行周期及結構變化對銀行產生的不利影響。在國內，許多企業借款人長期來已習慣於計劃經濟的那套管理模式，不能適應產業結構的調整，不善於在產業結構調整中根據市場的需求及時對本企業的產品進行調整，升級換代，提高科技含量，以至於產品不能適應市場的需求，大量積壓，無法償還銀行貸款本息。 4 競爭風險 競爭風險是指商業銀行之間競爭或非銀行金融機構及非金融產業機構參與銀行服務業的競爭，引起的銀行客戶流失，存貸款利差縮小，投資報酬率降低，從而增大銀行總風險，降低銀行總收益的可能性。 5 信用風險 信用風險又有廣義和狹義之分。廣義的信用風險指所有因客戶違約(不守信用)所引起的風險，如資產業務中的借款人不按時還本付息引起的資產質量惡化；負債業務中的存款人大量提前取款形成擠兌，加劇支付困難表；外業務中的交易對手違約導致或有負債轉化為表內負債等等。狹義的信用風險指信貸風險。 6 利率風險 利率風險是指市場利率的非預期變化，對銀行贏利水平和銀行資本的市場價值產生不利影響的可能性。由於各銀行的資產負債期限結構不同，浮動利率和固定利率的資產與負債的差額不同，因此市場利率變化對不同銀行的影響差別很大。有些銀行會因為利率的變化而增加收入，減少開支；也有些銀行會因為利率的變化而減少收入，增加開支。 7 匯率風險 匯率風險是指市場匯率的非預期變化，對銀行的贏利水平和銀行的資本市值所產生的影響。匯率的變動受很多因素的影響：進出口貿易的變動資本流動，尤其是短期游資的沖擊， 利率變化，國際重大的政策、經濟、軍事事件等都會引起匯率的波動。由於各銀行以外幣計值的資產與負債金額不同，外匯交易的敞口頭寸不同，所以，匯率變化對不同銀行的影響也不相同。 8 自然風險 自然風險是指自然災害和意外事故對商業銀行經營產生的影響。如：對商業銀行經營管理有舉足輕重的關鍵人物的健康狀況；與商業銀行業務密切相關的郵政、交通、通訊等公共系統的意外事故等等。 二、如何控制商業銀行的經營風險 為建立有效的風險防範和管理機制，我們首先應樹立先進的銀行風險管理觀念。風險管理的任務就是尋找業務過程的風險點，衡量業務的風險度，在克服風險的同時從風險管理中創造收益。其次，要建立全面風險管理方法，將信用風險、市場風險及各種其他風險以及包含這些風險的各種金融資產與其它資產組合，承擔這些風險的各個業務單位納入到統一的體系中，對各類風險在依據統一的標准進行測量並加總，且依據全部業務的相關性對風險進行控制和管理。再次，健全風險管理體系。要從三個層面進行調整：（1）是要適應商業銀行股權結構變化，逐步建立董事會管理下的風險管理組織架構。（2）在風險管理的執行層面，要改變行政管理模式，逐步實現風險管理橫向延伸、縱向管理，在矩陣式管理的基礎上實現管理過程的扁平化。（3）改變以往商業銀行內部條條框框的管理模式，實現以業務流程為中心的管理體制，並不斷摸索以戰略業務體為中心的風險管理體制。要逐步實現在業務部門設立單獨的風險管理部門，通過它在各部門之間傳遞和執行風險管理政策，從業務風險產生的源頭就進行有效控制。最後，要提高風險管理技術。使用內部評級法和資產組合管理等先進的風險度量和管理重要技術。 對具體風險的管理上，應從下面幾個方面入手： ① 利用國際先進技術和經驗盡快建立符合國際標準的銀行信用內部評級體系和風險模型。利用定量方法准確地對風險進行定價，不僅可以提高資產業務的工作效率，而且可以根據資產的不同風險類別制定不同的資產價格，這樣不僅可以減低信用風險，而且可以提高銀行利潤，通過產品差異化擴大市場份額。建立完善的內控機制和激勵機制，嚴格貸款等資產業務的流程式控制制，明確責任和收益的關系，如落實貸後問責制、審貸分離等措施。充分利用科技信息手段，盡快建立並完善信用風險監測信息系統，建立客戶基礎資料庫和開發客戶跟蹤系統，實現信用風險的動態化管理。通過對資產投資方案的機會成本進行對比，選擇適時退出策略，以實現最佳的資產配置效果。利用新興工具和技術來減少和控制信用風險，建立科學的業績評價體系。主要利用貸款證券化和信用衍生品來達到提前收回債券和轉移信用風險的目的，同時建立績效考核體系，實現風險組合管理。 ② 構建完善的內部風險管理機制。風險管理機制的完善主要是對資金管理體制進行創新，改變長期以來國有商業銀行一直實行的「差額」管理方式，對資金實行集中統一管理。基層行的各項資金來源全額上存管理行的資金部門，基層行的各項資金運用由管理行進行統一配置。通過資金集中，建立資金統一的管理和操作平台，實現流動性、利率風險管理與信用風險管理的適度分離，提高風險管理的效率和水平。資金集中管理後各項資金的配置權集中到上級行，上級行在資金配置過程中建立起完備的經濟、金融信息網路系統和風險監控預警系統，強化對各種風險的量化分析，注意期限結構上的配比，防範利率和流動性風險，同時實行謹慎會計原則，不斷補充自有資本金，增強抵禦流動性風險和利率風險的能力。 ③ 健全獨立的內部風險管理體系。各商業銀行內部設立專門的利率風險監管的控制部門，該部門直接對銀行董事會或行長負責，制定明確的利率風險管理及監控規程，劃分利率 授權許可權和責任。合理確定內、外部利率。內部利率是指銀行內部資金核算使用的利率。通過確定反映市場變化同時兼顧各部門利益的內部利率，引導資金向高收益、低風險的項目集中，降低總體風險，實現全行戰略發展意圖。與其他部門協調合作，建立以安全為前提、以效益為中心的外部利率確定體系。 ④ 創新商業銀行駕馭風險的產品。雖然在產品創新方面目前在制度、監管等方面還存在障礙，但是可以採取分步走的戰略。第一，根據國內金融市場發展趨勢，進行衍生產品的基礎准備。包括收集基礎數據、建模和模型驗證修訂。根據對外幣衍生產品市場的認識，研究遠期利率合約（FRA）、利率掉期（IRS）、利率期權（Interest Rate Options）等衍生產品，以及基於這些基本衍生產品的結構性產品的投資組合，做商業銀行未來風險管理的基礎性工作。第二，開發和運用主動負債或提高資產流動性的產品，改善資產負債組合，如發行次級債券。嘗試創造連接不同市場的產品，將存款與債券市場、存款與貨幣市場收益掛鉤，如貨幣市場基金、結構性存款等。待政策放鬆和市場逐步完善後，推出遠期利率合約、利率掉期、利率期權、債券指數期權等產品。通過研究利率市場化條件下的資金交易，特別是衍生金融工具的交易，消除全行的風險敞口，防範和化解利率風險。 ⑤ 建設內部風險控制文化。操作風險存在於銀行的正常業務活動中，銀行只有在建立了有效的操作風險管理與穩健的營運控制文化，高級管理層以高標準的道德操守嚴格要求各級管理者時，操作風險管理才會最為有效。營造風險控制文化是指全體員工在從事業務活動時遵守統一的行為規范，所有存在重大操作風險的單位員工都清晰了解本行的操作風險管理政策，對風險的敏感程度、承受水平、控制手段有足夠的理解和掌握。 ⑥ 加強內控制度建設。操作風險的管理在很大程度上依賴於內控制度的完善與否。對操作風險的防範關鍵是對行為人的控制，提高行為人的業務素質。在進一步完善制度的同時，改變業務硬約束、人員軟約束的狀況，實行三分離制度：（1）管理與操作的分離，即管理人員、特別是高級管理人員不能從事具體業務的操作，要辦業務必須經過必需的業務流程；（2）銀行與客戶分離，銀行為方便客戶，可以在防範風險的前提下，盡量簡化手續，但客戶經理不能代客戶辦理業務；（3）程序設計與業務操作分離。即程序設計人員不能從事業務操作。業務處理電子化大大提高了工作效率和內部監督的時效性、全面性。但計算機的大范圍應用尚在起步階段，熟悉計算機的人不熟悉業務，熟悉業務的人不懂計算機，這在客觀上限制了計算機犯罪。

『貳』 商業銀行不良資產增加為什麼會誘發道德風險

首先你要明白不良貸款是怎麼產生的，主要原因有：貸款審核的不嚴格；抵押物沒有及時「平倉」；以及銀行意料不及的宏觀形勢的惡化；還有貸款企業自身經營的問題，這些事不良貸款形成的主要原因。不良貸款的具體分類你可以網上看，這些不良貸款增加之後，銀行根據不良貸款的具體惡化程度會採取相應措施。
不良貸款的處置可以是延期還貸，減少利息，免息，或者債務重組，以及更為糟糕的情況下採取的債權轉股權，破產清算等，銀行有相關的處置辦法，但具體採取哪種措施具有相當的主觀性，
說到這里，你可能就開始明白了，不良資產增加的道德風險主要指的是在不良貸款處置中誘發的道德風險，如與管理層與企業合謀，虛報財務狀況等。
此外，出於銀行報表的方面的考慮，不良貸款增加時，銀行高管可能會通過不同分級貸款的有意操縱來把不良資產率控制在一定范圍內，妨礙報表真實性與透明性，這也是道德風險的一個方面，不知道你問的具體偏重於那個方面。

『叄』 經濟學道德風險什麼意思

道德風險是代理人簽訂合約後採用隱藏行為，由於代理人和委託人信息不對稱，給委託人帶來損失。保險市場上的道德風險是指投保人在投保後，降低對所投保標的的預防措施，從而使損失發生的概率上升，給保險公司帶來損失的同時降低了保險市場的效率。

基於理性人假設，個人努力追求自己的效用最大化，由於任何預防性措施的採取都有代價，同時保險公司承擔了保險的全部風險，所以理性的投保人不會在預防措施上投資，這樣增加了風險發生的可能，給保險公司帶來了損失。更為極端的是個人會促使損失的發生，從而獲得保險公司的理賠。保險公司預計到投保人投保後的這種行為，就會要求投保人交納更多的保險金，這樣降低了保險市場的效率。投保人相對於採取預防措施下的收益也會降低。此外，保險公司為了激勵投保人採取預防措施，可以採用設置免賠額，並且要求投保者也承擔一定比例的損失的方式保護自己的利益，能夠收到一定的效果。

一、什麼是道德風險
道德風險並不等同於道德敗壞。道德風險是80年代西方經濟學家提出的一個經濟哲學范疇的概念，即「從事經濟活動的人在最大限度地增進自身效用的同時做出不利於他人的行動。」 或者說是：當簽約一方不完全承擔風險後果時所採取的自身效用最大化的自私行為。

在經濟活動中，道德風險問題相當普遍。獲2001年度諾貝爾經濟學獎的斯蒂格里茨在研究保險市場時，發現了一個經典的例子：美國一所大學學生自行車被盜比率約為10%，有幾個有經營頭腦的學生發起了一個對自行車的保險，保費為保險標的15%。按常理，這幾個有經營頭腦的學生應獲得5%左右的利潤。但該保險運作一段時間後，這幾個學生發現自行車被盜比率迅速提高到15%以上。何以如此？這是因為自行車投保後學生們對自行車安全防範措施明顯減少。在這個例子中，投保的學生由於不完全承擔自行車被盜的風險後果，因而採取了對自行車安全防範的不作為行為。而這種不作為的行為，就是道德風險。可以說，只要市場經濟存在，道德風險就不可避免。

二、商業銀行道德風險的主要例證

商業銀行是經營貨幣資金的贏利性企業。在經營貨幣資金過程中，商業銀行與儲戶（社會公眾和企業）、與貸款戶（個人和企業，主要是企業）、與它的上級管理部門形成了一連串的資金使用上的委託代理關系。在委託代理過程中，由於擁有不同的信息導致博弈雙方不作為的道德風險。下表列出了商業銀行在上述三對委託代理關系中可能存在的道德風險：

商業銀行的地位

商業銀行可能的道德風險行為

商業銀行與儲戶的委託代理關系

代理方

損害儲戶利益的行為

1、存款過程中拒絕接收零幣、殘破幣，不為小額存款戶辦理存款
2、低於或變相低於國家規定利率向儲戶支付利息

商業銀行與貸款戶的委託代理關系

委託方

損害貸款戶利益的行為

1、高於或變相高於國家規定利率向貸款戶發放貸款
2、為了減少貸款風險減少（變相減少）甚至不向社會公眾和企業發放貸款

商業銀行與上級管理部門的委託代理關系
代理方
與上級管理部門目標不一致行為
1、貸款發放過程中的以貸謀私行為；
2、經營管理活動中謀求政績（如高息攬存行為、機構資產盲目擴張等）；
3、不良貸款處置過程中的不作為或無效作為

商業銀行向博弈對手轉嫁風險後果的程度，決定了商業銀行道德風險在不同的委託代理關系中有不同的現實表現。在與儲戶的博弈中，商業銀行無法向儲戶轉嫁風險後果，因而在這一類委託代理關系中產生道德風險的機率極低；在與貸款戶的博弈中，盡管兩者都存在著嚴重的軟約束，但一旦其中一方可以將其風險外部化時，道德風險就無孔不入，這正是部分企業高息都不能貸到款（商業銀行角度的道德風險）和部分企業有錢都不還貸款（貸款戶角度的道德風險）的共同原因；在具體經辦人員與商業銀行、商業銀行下級機構與上級管理部門的博弈中，由於委託方的制度軟約束（特別嚴重的是國有資產出資人的不明導致的委託方缺位），致使代理方隨時隨地都有轉嫁自身行為風險後果的沖動和可能，道德風險不可避免地大量發生，並不斷強化前兩類委託代理關系的道德風險。比如在貸款發放過程中，有的貸款經辦人員並不以商業銀行利潤最大化和資產的保值增值為目的，而是以追求資產規模的最大化為目的而盲目進行貸款擴張，或是以逃避貸款責任追究為目的而「慎貸」「惜貸」。
三、監管當局對商業銀行道德風險的監管
透過上面的分析，我認為，監管當局對商業銀行道德風險的監管，必須注重以下幾點： 1、對商業銀行道德風險的監管，核心在於監管商業銀行（包括商業銀行經辦人員）轉嫁自身風險的行為。而要監管風險轉嫁行為，必須強化對商業銀行（尤其是商業銀行經辦人員）的制度約束。 2、在商業銀行三類委託代理關系中，重點做好具體經辦人員與商業銀行、商業銀行下級機構與上級管理部門之間道德風險的監管。在這一類道德風險監管中，督促商業銀行健全完善內控制度，形成上下級機構、單位與部門、單位與個人共同一致的目標驅動體系，是重中之重。 3、監管當局要嚴防商業銀行第四類道德風險的產生，即在監管和被監管過程中商業銀行為了逃避監管當局的監管而採取的不合作或隱瞞重要事實、虛報相關數據等行為的發生。

『肆』 什麼叫逆向選擇，什麼叫道德風險

「逆向選擇」現在已經成了十分時髦的詞彙之一，幾乎在所有關於經濟改革的文章中都可以找到，但是，它們的定義卻不是很明確。許多教材和論著，包括相當權威的，都隱約將它們分別定義為：信息的不對稱所造成的事前和事後的機會主義行為。交大有個教授、博導，叫胡海鷗的，寫過一篇《「逆向選擇」和「道德風險」定義考》，談了他的理解。我接受的就是他的說法。他講「逆向選擇」應該定義為信息不對稱所造成市場資源配置扭曲的現象。（資源配置不合理）。

什麼是機會主義行為：按照美國經濟學家威廉姆遜(Williamson,1985)的定義, 機會主義行為指人們藉助不正當的手段謀取自身利益的行為。

什麼是信息不完全：缺乏完全信息的情況稱為不完全信息。

什麼是信息不對稱：信息不對稱的一般原理：信息不對稱是信息不完全的一種情況，即一些人比另一些人具有更多、更及時的有關信息。信息不對稱不僅是由於人們常常限於認識能力不足，不可能知道在任何時候、任何地方發生或將要發生的任何情況，更重要的是，由於行為主體為充分了解信息所花費的成本太大，不允許其掌握完全的信息。因此，信息不對稱其實就是信息分布或信息獲得的不公平性，其主要來源一是信息的不公平性，二是市場內幕交易。

什麼是逆向選擇：

在現實的經濟生活中，存在著一些和常規不一致的現象。本來按常規，降低商品的價格，該商品的需求量就會增加；提高商品的價格，該商品的供給量就會增加。但是，由於信息的不完全性和機會主義行為，有時候 ，降低商品的價格，消費者也不會做出增加購買的選擇，提高價格，生產者也不會增加供給的現象。所以，叫「逆向選擇」。這是我對這個詞字面上的理解。

「逆向選擇」的含義與信息不對稱和機會主義行為有關，卻絕不是這兩者所能夠涵蓋得了的。所以說胡海鷗講它只能是一種不合理經濟制度下所造成市場資源配置扭曲的現象，而不是任何一個市場參與方的事前選擇。

我個人覺得「逆向選擇」是一種現象，包含著不同的參與者。如二手車交易里有低質量舊車的車主，也有高質量舊車的車主，還有買家。不能因為低質量舊車主的機會主義行為，就把「逆向選擇」這種現象也定義成是種機會主義行為。

講逆向選擇，經常舉的例子就是保險市場。

例子略。

假設漲價所增加的供給量都能賣出去。

因為高風險投保者驅逐低風險投保者。

因為提高保費，低風險的人退出，高風險的人不退。市場會充滿高風險投保者。這樣提高價格帶來的損失更大。一定時間後，供給量不升反降。

模糊、無效和虛假等低質量信息會導致 「逆向選擇」效應，就是講：

假設降價所刺激/增加的需求量都能得到供給。

因為有很多低質量信息，一段時間之後，按平均信息質量開的價就會降低，這樣好的信息就會退出市場，這樣市場上就會充滿低質量信息，消費者獲得這樣的信息顯然是很吃虧的，一定時間過後，需求量不升反降。

人的精力是有限的，「眼球」和「注意力」也是有限的，而且時間的價值越來越昂貴。越來越昂貴的時間和越來越「垃圾化」的信息之間的矛盾將越來越突出，必須尋找新的出路和答案。

「Blog」似乎給出了一種出路和答案。相對於盲目堆砌信息的網站而言，「blog」就是互聯網中的信息加工者和知識發現者，就是信息和知識價值的提升者。Blog 大多在信息收集和知識加工方面具有長處，而且具有開放的、樂於與人共享知識的品德。通過blog，信息和知識得以甄別、加工、提純和挖掘，知識得以發現，信息的單位價值得以提升，信息和時間之間的矛盾得以緩解。 http://www.blogcn.com/user23/alex0811/index.html
參考資料：http://gaokao.h-e.com

道德風險是代理人簽訂合約後採用隱藏行為，由於代理人和委託人信息不對稱，給委託人帶來損失。保險市場上的道德風險是指投保人在投保後，降低對所投保標的的預防措施，從而使損失發生的概率上升，給保險公司帶來損失的同時降低了保險市場的效率。

基於理性人假設，個人努力追求自己的效用最大化，由於任何預防性措施的採取都有代價，同時保險公司承擔了保險的全部風險，所以理性的投保人不會在預防措施上投資，這樣增加了風險發生的可能，給保險公司帶來了損失。更為極端的是個人會促使損失的發生，從而獲得保險公司的理賠。保險公司預計到投保人投保後的這種行為，就會要求投保人交納更多的保險金，這樣降低了保險市場的效率。投保人相對於採取預防措施下的收益也會降低。此外，保險公司為了激勵投保人採取預防措施，可以採用設置免賠額，並且要求投保者也承擔一定比例的損失的方式保護自己的利益，能夠收到一定的效果。

一、什麼是道德風險

道德風險並不等同於道德敗壞。道德風險是80年代西方經濟學家提出的一個經濟哲學范疇的概念，即「從事經濟活動的人在最大限度地增進自身效用的同時做出不利於他人的行動。」 或者說是：當簽約一方不完全承擔風險後果時所採取的自身效用最大化的自私行為。

在經濟活動中，道德風險問題相當普遍。獲2001年度諾貝爾經濟學獎的斯蒂格里茨在研究保險市場時，發現了一個經典的例子：美國一所大學學生自行車被盜比率約為10%，有幾個有經營頭腦的學生發起了一個對自行車的保險，保費為保險標的15%。按常理，這幾個有經營頭腦的學生應獲得5%左右的利潤。但該保險運作一段時間後，這幾個學生發現自行車被盜比率迅速提高到15%以上。何以如此？這是因為自行車投保後學生們對自行車安全防範措施明顯減少。在這個例子中，投保的學生由於不完全承擔自行車被盜的風險後果，因而採取了對自行車安全防範的不作為行為。而這種不作為的行為，就是道德風險。可以說，只要市場經濟存在，道德風險就不可避免。

二、商業銀行道德風險的主要例證

商業銀行是經營貨幣資金的贏利性企業。在經營貨幣資金過程中，商業銀行與儲戶（社會公眾和企業）、與貸款戶（個人和企業，主要是企業）、與它的上級管理部門形成了一連串的資金使用上的委託代理關系。在委託代理過程中，由於擁有不同的信息導致博弈雙方不作為的道德風險。下表列出了商業銀行在上述三對委託代理關系中可能存在的道德風險：

商業銀行的地位

商業銀行可能的道德風險行為

商業銀行與儲戶的委託代理關系

代理方

損害儲戶利益的行為

1、存款過程中拒絕接收零幣、殘破幣，不為小額存款戶辦理存款

2、低於或變相低於國家規定利率向儲戶支付利息

商業銀行與貸款戶的委託代理關系

委託方

損害貸款戶利益的行為

1、高於或變相高於國夜娑ɡ

『伍』 逆向選擇和道德風險的共性和區別是什麼

"逆向選擇"的含義與信息不對稱和機會主義行為有關，卻絕不是這兩者所能夠涵蓋得了的。因為，高質量的舊車主了解自己車的質量與價格的關系，保險公司也了解自己的優良客戶，它們既沒有信息的不對稱，也沒有機會主義行為。所以，"逆向選擇"只能是制度安排不合理所造成市場資源配置效率扭曲的現象，而不是任何一個市場參與方的事前選擇。"道德風險"指的是人們享有自己行為的收益，而將成本轉嫁給別人，從而造成他人損失的可能性。"道德風險"主要發生在經濟主體獲得額外保護的情況下，它具有非常普遍一般的意義。譬如，美國聯邦儲備銀行為了避免銀行經營失敗引發社會問題，所以要給商業銀行提供貸款保護，這就可能引發道德風險因為，商業銀行，包括所有的經濟主體都要追求利潤最大化，它們一定要將貸款(經營)規模擴張到邊際成本等於邊際收益的階段，如果沒有聯儲的保護，它們享有貸款規模的邊際收益與邊際成本對等，這就沒有道德風險。但如果聯儲提供保護，商業銀行貸款(經營)的風險相應下降，防範風險的成本為聯儲承擔，商業銀行的邊際成本下降，它們勢必相應擴大信貸規模，從而更多地享有貸款的收益。這種利用保護而獲得額外利益的行為肯定是非道德的，或者是道德水平下降的。社會承擔的風險隨著商業銀行道德水平的下降而提高，因為，社會承擔風險來自商業銀行的行為，在沒有保護的情況下，商業銀行造成的風險小，社會承擔的風險也不大。

『陸』 什麼是道德風險

道德風險是代理人簽訂合約後採用隱藏行為，由於代理人和委託人信息不對稱，給委託人帶來損失。保險市場上的道德風險是指投保人在投保後，降低對所投保標的的預防措施，從而使損失發生的概率上升，給保險公司帶來損失的同時降低了保險市場的效率。

基於理性人假設，個人努力追求自己的效用最大化，由於任何預防性措施的採取都有代價，同時保險公司承擔了保險的全部風險，所以理性的投保人不會在預防措施上投資，這樣增加了風險發生的可能，給保險公司帶來了損失。更為極端的是個人會促使損失的發生，從而獲得保險公司的理賠。保險公司預計到投保人投保後的這種行為，就會要求投保人交納更多的保險金，這樣降低了保險市場的效率。投保人相對於採取預防措施下的收益也會降低。此外，保險公司為了激勵投保人採取預防措施，可以採用設置免賠額，並且要求投保者也承擔一定比例的損失的方式保護自己的利益，能夠收到一定的效果。

一、什麼是道德風險

道德風險並不等同於道德敗壞。道德風險是80年代西方經濟學家提出的一個經濟哲學范疇的概念，即「從事經濟活動的人在最大限度地增進自身效用的同時做出不利於他人的行動。」 或者說是：當簽約一方不完全承擔風險後果時所採取的自身效用最大化的自私行為。

在經濟活動中，道德風險問題相當普遍。獲2001年度諾貝爾經濟學獎的斯蒂格里茨在研究保險市場時，發現了一個經典的例子：美國一所大學學生自行車被盜比率約為10%，有幾個有經營頭腦的學生發起了一個對自行車的保險，保費為保險標的15%。按常理，這幾個有經營頭腦的學生應獲得5%左右的利潤。但該保險運作一段時間後，這幾個學生發現自行車被盜比率迅速提高到15%以上。何以如此？這是因為自行車投保後學生們對自行車安全防範措施明顯減少。在這個例子中，投保的學生由於不完全承擔自行車被盜的風險後果，因而採取了對自行車安全防範的不作為行為。而這種不作為的行為，就是道德風險。可以說，只要市場經濟存在，道德風險就不可避免。

二、商業銀行道德風險的主要例證

商業銀行是經營貨幣資金的贏利性企業。在經營貨幣資金過程中，商業銀行與儲戶（社會公眾和企業）、與貸款戶（個人和企業，主要是企業）、與它的上級管理部門形成了一連串的資金使用上的委託代理關系。在委託代理過程中，由於擁有不同的信息導致博弈雙方不作為的道德風險。下表列出了商業銀行在上述三對委託代理關系中可能存在的道德風險：

商業銀行的地位

商業銀行可能的道德風險行為

商業銀行與儲戶的委託代理關系

代理方

損害儲戶利益的行為

1、存款過程中拒絕接收零幣、殘破幣，不為小額存款戶辦理存款

2、低於或變相低於國家規定利率向儲戶支付利息

商業銀行與貸款戶的委託代理關系

委託方

損害貸款戶利益的行為

1、高於或變相高於國家規定利率向貸款戶發放貸款

2、為了減少貸款風險減少（變相減少）甚至不向社會公眾和企業發放貸款

商業銀行與上級管理部門的委託代理關系

代理方

與上級管理部門目標不一致行為

1、貸款發放過程中的以貸謀私行為；

2、經營管理活動中謀求政績（如高息攬存行為、機構資產盲目擴張等）；

3、不良貸款處置過程中的不作為或無效作為

商業銀行向博弈對手轉嫁風險後果的程度，決定了商業銀行道德風險在不同的委託代理關系中有不同的現實表現。在與儲戶的博弈中，商業銀行無法向儲戶轉嫁風險後果，因而在這一類委託代理關系中產生道德風險的機率極低；在與貸款戶的博弈中，盡管兩者都存在著嚴重的軟約束，但一旦其中一方可以將其風險外部化時，道德風險就無孔不入，這正是部分企業高息都不能貸到款（商業銀行角度的道德風險）和部分企業有錢都不還貸款（貸款戶角度的道德風險）的共同原因；在具體經辦人員與商業銀行、商業銀行下級機構與上級管理部門的博弈中，由於委託方的制度軟約束（特別嚴重的是國有資產出資人的不明導致的委託方缺位），致使代理方隨時隨地都有轉嫁自身行為風險後果的沖動和可能，道德風險不可避免地大量發生，並不斷強化前兩類委託代理關系的道德風險。比如在貸款發放過程中，有的貸款經辦人員並不以商業銀行利潤最大化和資產的保值增值為目的，而是以追求資產規模的最大化為目的而盲目進行貸款擴張，或是以逃避貸款責任追究為目的而「慎貸」「惜貸」。

三、監管當局對商業銀行道德風險的監管

透過上面的分析，我認為，監管當局對商業銀行道德風險的監管，必須注重以下幾點： 1、對商業銀行道德風險的監管，核心在於監管商業銀行（包括商業銀行經辦人員）轉嫁自身風險的行為。而要監管風險轉嫁行為，必須強化對商業銀行（尤其是商業銀行經辦人員）的制度約束。 2、在商業銀行三類委託代理關系中，重點做好具體經辦人員與商業銀行、商業銀行下級機構與上級管理部門之間道德風險的監管。在這一類道德風險監管中，督促商業銀行健全完善內控制度，形成上下級機構、單位與部門、單位與個人共同一致的目標驅動體系，是重中之重。 3、監管當局要嚴防商業銀行第四類道德風險的產生，即在監管和被監管過程中商業銀行為了逃避監管當局的監管而採取的不合作或隱瞞重要事實、虛報相關數據等行為的發生。

『柒』 什麼是逆向選擇、道德風險請舉出現實生活中的例子予以說明。

"逆向選擇"應該定義為信息不對稱所造成市場資源配置扭曲的現象.譬如,二手車市場應該率先成交質量較好的舊車,可實際上卻是質量較次的舊車.因為,二手車市場按車的平均質量定價,質量較好的舊車,其質量高於價格,車主不願意進入這個市場.而質量較差的舊車,其質量卻低於價格,該市場就會充斥質量較差的舊車.舊車交易就不像一般的商品市場那樣,交易的序列按質量由高向低排列,而是由低向高排列成交.保險市場也是如此,保險公司希望獲得較為健康的客戶,以減少保險公司的理賠,可實際上相對病弱的客戶更有投保的積極性,於是保險公司往往擁有的客戶不是由健康向病弱排列,而是倒過來,這才是"逆向選擇".它與信息不對稱有關,如果買方知道舊車的價格高於它的質量,他們不買;如果保險公司完全知道投保人的情況,並要求病弱者多付保費,"逆向選擇"也就不會發生.如果舊車的出售者誠實得不想賺質量低於價格的差價,投保人也坦誠得樂意多付保費,"逆向選擇"同樣不會發生.顯然,"逆向選擇"的含義與信息不對稱和機會主義行為有關,卻絕不是這兩者所能夠涵蓋得了的.因為,高質量的舊車主了解自己車的質量與價格的關系,保險公司也了解自己的優良客戶,它們既沒有信息的不對稱,也沒有機會主義行為.所以,"逆向選擇"只能是制度安排不合理所造成市場資源配置效率扭曲的現象,而不是任何一個市場參與方的事前選擇.
"道德風險"指的是人們享有自己行為的收益,而將成本轉嫁給別人,從而造成他人損失的可能性."道德風險"主要發生在經濟主體獲得額外保護的情況下,它具有非常普遍一般的意義.譬如,美國聯邦儲備銀行為了避免銀行經營失敗引發社會問題,所以要給商業銀行提供貸款保護,這就可能引發道德風險.因為,商業銀行,包括所有的經濟主體都要追求利潤最大化,它們一定要將貸款(經營)規模擴張到邊際成本等於邊際收益的階段,如果沒有聯儲的保護,它們享有貸款規模的邊際收益與邊際成本對等,這就沒有道德風險.但如果聯儲提供保護,商業銀行貸款(經營)的風險相應下降,防範風險的成本為聯儲承擔,商業銀行的邊際成本下降,它們勢必相應擴大信貸規模,從而更多地享有貸款的收益.這種利用保護而獲得額外利益的行為肯定是非道德的,或者是道德水平下降的.社會承擔的風險隨著商業銀行道德水平的下降而提高,因為,社會承擔風險來自商業銀行的行為,在沒有保護的情況下,商業銀行造成的風險小,社會承擔的風險也不大.在聯儲提供保護的情況下,商業銀行擴大信貸規模,社會承擔的風險相應擴大,但是,商業銀行承擔的部分仍然不變,差額部分則為聯儲承擔.顯然,沒有聯儲的保護,商業銀行的道德水平不下降,社會遭受損失的可能性就小,這就是額外的保護引發的道德風險.在這個過程中,商業銀行追求利潤最大化的本性和行為沒變,只不過聯儲保護與否改變了它們的邊際成本,刺激信貸規模和風險的相應變化,所以,商業銀行既沒有機會主義行為,也不存在事後的選擇問題.只要有保護降低經濟主體的邊際成本,就難免會引發"道德風險",匈牙利經濟學家科爾納關於計劃經濟對企業的"父愛主義",勢必導致企業效率下降的論斷,就是對"道德風險"的最好注釋.

『捌』 關於 保險金融界的道德風險 舉個具體事例 說一下 急 謝謝！！

很常見阿！

比如說抄

投保人隱瞞身體狀況，投保後獲取賠款！

在2005年的時候，我所在的單位就發生過這樣一件事情：被保險人有很嚴重的肝病，投保人與保險公司的代理人合謀，為被保險人投保了一份壽險。結果沒有過一段時間，被保險人死亡。投保人向保險公司索取賠款！

這就是道德風險的一種情況。

『玖』 如何防範基層銀行員工道德風險

從廣義上來說，道德風險是指與人的品德有關的無形的因素，即是指由於個人不誠實、不正直，促使風險事故發生，以致可能引起社會財富損毀和人身傷亡。導致道德風險發生的直接原因是當事人之間獲取的信息不對稱或信息不完整，當監督成本太高以至超過監督收益時，在獲取信息方面占優勢的一方有可能為實現其自身利益最大化，在監督不到位的情況下採取不利於他人的行動，侵佔他人的利益。具體在商業銀行內部，銀行決策層、管理層、經營層明知其作為或不作為不符合商業銀行的長遠利益，但因認為這種作為或不作為可能不被發現或即使被發現所帶來的損失也小於所帶來的收益，而作出決策所形成的風險就是商業銀行的內部道德風險。

一、商業銀行內部道德風險的層次分類與表現

按照商業銀行所面臨的道德風險可總括為如下三個層次：

商業銀行決策層（如董事會成員）的道德風險：在目前國內商業銀行的產權體制下，決策層個人大多不擁有與其職權相適應的產權，事實上並無足夠的經濟能力對決策結果負責，或者只負有微不足道的責任，這是決策層仍然存在道德風險的根本原因，具體表現在決策行為的非市場化，對高級管理層的約束力軟化，對違規行為反應遲鈍等等。

商業銀行管理層（如總分行管理級員工）的道德風險：決策層的道德風險增加了管理層的道德風險，如表達意見不是從實際出發而是「迎合上意」，利益目標短期化，在決策層對高級管理層的約束力軟化的情況下，不同形式的越權經營，對下級違規行為反應麻木甚至默許，賬外經營，操縱會計報表，人為調整統計數據，報喜不報憂等等。

商業銀行經營層（如操作/執行人員）的道德風險：商業銀行的經營層是信息的收集者，是微觀信息量最豐富的層次，由於其獲取的微觀信息量最大，當管理層的監督不到位時，成為商業銀行內部道德風險發生頻率最高的層次。如工作人員利用制度漏洞作案，高素質人員利用電腦作案，信貸及不良資產管理人員刪除不利信息或提供不實信息誤導管理層等等。

二、商業銀行內部道德風險的控制

我國銀行業的安全與發展不僅取決於建立起有效的銀行安全網，還取決於銀行內部道德風險的有效控制。

1、加強對員工的政治思想教育。提高員工的思想道德水準可從根本上降低商業銀行的內部道德風險特別是降低經營層道德風險，但僅由商業銀行通過加強員工的思想道德品質教育，員工被動地接受職業道德的灌輸，以提高員工倫理道德水平，這在防範或控制內部道德風險方面的作用是非常有限的，這是一個社會學的課題，只有全社會倫理道德水平的提高和信用體系的完善，才能真正實現銀行員工整體道德水平的提高，對於一家商業銀行來說這是成本高而收效慢的方式。因此，銀行加強員工政治思想工作的重點要著眼於建立員工的企業歸屬感和工作自豪感，並通過長期不間斷的合規經營理念的滲透和企業文化的培育，建立合規經營、合規操作的經營觀念。

2、建立健全各項規章制度。在商業銀行目前的經營管理體制下，強有力的規章制度和規范的業務操作是控制內部道德風險的最有效手段。要按照《金融機構內部控制指導原則》的要求，建立覆蓋所有業務品種和業務操作環節的規章制度。要全面建立內部授權制度，增加內部授權透明度；明確各授權崗位的業務操作程序；正確處理發展與規范的關系，堅持內控優先原則，發展必須在規范的范圍內發展；嚴格內控標准，任何人、任何業務都必須處於內控制度的控制下，任何情況下不能出現例外。

3、建立真正的現代企業制度。應該說國內商業銀行在建立現代企業制度，完善法人治理結構方面已經有了長足的進步，特別是作為上市公司的上市商業銀行，其股東的職能作用得到了相對強化，但現實情況是要實現決策層以其自身權益對銀行的經營效果負責，實現這一目標還有很長的路要走，股東大會及商業銀行內部監督系統還無法實現對決策層和高級管理層的有效制約。必須真正建立起商業銀行決策層以其自身權益對銀行的經營效果負責，經營者直接承受經營失敗的經濟責任的產權－管理體制，對商業銀行內部道德風險的控制才可能達到令人滿意的效果。

4、建立充分的信息披露制度，加強外部監督，可有效地降低商業銀行內部道德風險。在這方面應發揮銀監會及銀行同業公會的作用，如建立金融從業人員信息庫，對不適合擔任商業銀行高級管理職務的人員信息予以充分披露，提高商業銀行獲取人力資源信息的能力；要求各商業銀行提高對違規經營責任人員處罰的透明度等等。促使商業銀行在進行高級管理人員任用時不僅僅限於銀行監管部門的資格審查，而且從自身的風險控制角度自覺加強人事任用的審慎性，降低商業銀行內部道德風險。

5、完善人事管理制度。商業銀行因用人失察而導致內控失效，形成巨額風險甚至損失的情況屢見不鮮，這足以說明現行的人事管理體制存在問題，因此有必要完善現行的人事管理體制。一是要嚴格人才選拔的標准和程序，嚴把進人關。增加通過考試的方式選拔人才的比例，考試可能無法做到對人才的全面評價，但可極大地提高選拔的客觀性，提高員工整體素質；二是要增加人事任免的透明度，降低人事任免工作中的主觀性；三是要真正落實重要崗位及高級管理人員的任期責任審計制度及離任審計制度，任期責任審計結論及離任審計結論要真正成為人事考察的重要依據，改變任期責任審計及離任審計在人事任免中僅僅是例行程序的現狀。

6、下達合理的考核指標。考核指標的制訂要全面考慮是否符合實際，是否有利於銀行的長遠經營目標，不能誤導各級經營管理人員。商業銀行作為企業，經營業績和經營規模當然是十分重要的，但作為決策層絕不應過於強調某一方面的重要性，不能讓利潤或經營規模掩蓋一切，否則可能對管理層和經營層傳達錯誤信息，以增加風險為代價，甚至在一定程度上破壞內控環境，直接引起內部道德風險的增加。要減少考核指標制訂過程中的主觀性，在充分考慮實際情況的基礎上建立起以利潤、不良資產控制為主，業務規模為輔的考核指標，實現商業銀行效益和可持續發展的綜合平衡，最終實現長期利潤最大化。

7、建立合理的獎懲制度並嚴格執行。目前特別要盡快建立並嚴格執行對違規經營及形成不良資產的責任人員的責任追究制度，在追究直接責任人員責任的同時也要追究單位領導人的責任，以提高領導層的責任心，徹底改變國內各商業銀行在這方面的落後現狀。

8、加強內部稽核。要將對內控制度進行再監督的內部稽核制度作為商業銀行內控體系的核心，提高內部稽核的獨立性和稽核覆蓋面，充分發揮其確保各項內控措施得到全面落實的關鍵性作用。要在稽核部門與業務管理部門之間建立起有效的信息流動渠道，並嚴格稽核整改要求，以提高稽核工作的效果。通過以上方式充分發揮內部稽核在控制內部道德風險方面的重要作用。

『拾』 如何解決商業銀行信貸管理中的道德風險和逆向選擇問題

發送信號 （比如可以簽訂合約.提升機會成本（比如高水平工資，可以將保險當作一種附帶利益，生活中有很多例子.建立信譽